Размещается большое количество ордеров, исполняемых в считанные миллисекунды. «Торговцы», придерживающиеся данного стиля, подключают к процессу мощные компьютеры, передовые технологии и специальные алгоритмы. Можно сказать, что высокочастотный трейдинг – это разновидность стратегии скальпинга, причем достаточно агрессивного. Открывая сделки большими объемами, Вы должны понимать, что в случае длительного удержания позиций, убытки могут быть колоссальными. По сути, высокочастотный трейдинг – это метод скальпирования на рынке.
В принципе, HFT-трейдинг – это конкуренция исключительно между такими скальперами. Прибыль по одной сделке будет действительно незначительной, по крайней мере, если сравнивать даже с теми, кто торгует внутри дня, но не скальпируя. Инвестор создает генерирование высокочастотный трейдинг заявок по обе стороны цены. Если инвестор купил низколиквидную бумагу – ему не удастся быстро ее продать. Либо отдать бумагу за меньшею цену HFT-трейдеру, но прямо сейчас. Возможности использования NFT здесь такие же, что и на обычном рынке.
Трейдинг — это профессия?
Если оценивать историю HFT алгоритмов, то пик популярности пришелся на конец нулевых. К 2012 году в 3-3,5% раза упала прибыльность этого стиля торговли, а с 2016 года из этого сегмента стали уходить мелкие участники торгов. В 20-х годах это направление не мертво, но остается уделом скорее крупных проптрейдинговых компаний, инвестфондов и прочих владельцев солидного капитала. Крупным фондам, банкам и компаниям, практикующим трейдинг с высокой частотой, нет необходимости изучать HFT-картинки, то есть графики, которые рисуют алгоритмы. Визуально они кажутся довольно сложными, но процесс их анализа берут на себя роботы.
- Смысл этого способа заключается в том, чтобы найти несоответствие в ценах на разных площадках.
- Разберись раз и навсегда как работает основной инструмент трейдера — фьючерсы.
- Высокочастотная торговля проводится по следующему принципу.
- Вы платите процент от прибыли брокерам, а взамен получаете инсайдерскую информацию о размещении ордеров.
- На срочном рынке Московской биржи используются проприетарные протоколы Plaza CGate, TWIME.
Но стоит помнить, что цены на криптовалюту более волатильны, поэтому рисков на крипторынке больше. Существуют специальные сервисы, которые предоставляют свои платформы для торговли HFT инвесторам. Это позволяет получить выгоду из скачков цен на криптовалюту.
Кто занимается трейдингом?
High Frequency Trading – это вид алгоритмического трейдинга, отличающийся небольшими сроками владения акциями, высокой скоростью и оборотом капитала. Для торговли используются мощные компьютеры, которые каждую секунду осуществляют огромное количество сделок. Обычно это небольшие объемы, позволяющие протестировать рынок. Чем больше данных есть у конкретного пользователя о торговых планах других участников рынка, тем проще ему строить собственную деятельность и получать прибыль. Для этого необходим анализ цен, объема торгов, условий сделок.
Высокочастотный трейдинг, наряду с торговлей большими объемами ценных бумаг, позволяет трейдерам получать прибыль даже от очень небольших колебаний цен. Это позволяет учреждениям получать значительную прибыль на спредах между спросом и предложением. Высокочастотный трейдинг предполагает открытие сделок большим объемом. Цели обычно очень небольшие (с учетом того, что сделки удерживаются доли секунды).
Операции проводятся с большими суммами средств, что является еще одним препятствием для использования метода отдельными трейдерами. Сегодня алгоритмы высокочастотного трейдинга стали важной и органичной частью трейдинга. Все торговцы хотят получать значительную прибыль без лишних усилий. Сегодня автоматический трейдинг заменил брокеров, выкрикивавших некогда ценовые позиции в залах биржевых торгов. Новые стратегии торговли, неординарные идеи регулярно появляются и меняют историю рынка. Высокочастотный трейдинг позволяет получать гарантированную или близкую к гарантированной прибыль.
В некоторых случаях HFT-инвесторы провоцируют участников рынка на срочную торговлю, благодаря чему проявляются скачки в цене. Хороший пример – всплеск масштабных манипуляций, который наблюдался на фондовом рынке в 2012 году. Залог качественного HFT трейдинга – это полная автоматизация. Компьютеры, которые используются в процессе торговли, запрограммированы на размещение сложных алгоритмов.
Скальперы торгуют только ликвидными активами в период высокой ликвидности. Высокочастотный трейдинг относят к агрессивному стилю ведения торговли. Обработка больших объемов сделок за максимально короткое время может искажать реальное состояние на рынке. Для новостного или структурного арбитража необходимо получать данные с бирж или новостных площадок быстрее всех.
